2007年8月9日，中國銀監會深圳監管局以深銀監復[2007]231號文件批復同意深圳能源集團組建深圳能源財務有限公司；2007年12月14日，能源財務公司獲《中國銀監會關于深圳能源財務有限公司調整業務范圍的批復》（銀監復2007[574]號），批準公司經營《企業集團財務公司管理辦法》第二十八條規定的十項業務，領取新的金融許可證后正式掛牌營業；2008年6月18日，經中國銀行業監督管理委員會深圳監管局“深銀監復[2008]192號”文件批準，能源財務公司注冊資本由原來的2.6億元人民幣增加至目前的10億元人民幣，其中，深圳能源集團股份有限公司持有70%股權、深圳媽灣電力有限公司持有20%股權、深圳市廣深沙角B電力有限公司持有10%股權。

公司始終堅持“依托集團、服務集團、規范運作、科學發展”的經營方針，實施“內部銀行、財務顧問及部分策略性投資”的功能定位，通過“收支兩條線”的模式對集團內資金進行集中管理，優化系統內資源配置、提高資金效益、降低財務費用、保障資金安全，為集團發展提供穩健、高效的金融服務。2015、2016年連續兩年被銀監會評為A2級創新性財務公司。

公司大力推進合規文化，以公平、正義、寬容、成效的核心價值觀及尊重他人、誠信為人、勤勉做人的員工基本行為準則，營造健康向上的企業文化建設，致力于打造一支充滿活力、敢于迎接挑戰的高素質團隊。